移動平均線乖離率|具体的な売買シグナルの活用法

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移動平均線乖離率は、トレンド系指標とオシレーター系指標それぞれの代表的な存在です。
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この代表的な指標の2つを組み合わせてチャートを見ることで、初心者でも売買タイミングを見極める力をアップさせることは難しくありません。現状、1つのテクニカル指標を使って売買しているが、あまり利益を上げることができていない方は、使用している指標の短所を上手く補えていない可能性があります。

なぜそのようになってしまうかと言うと、テクニカル分析の手法にはたくさんの種類があり、大きく分けて移動平均線乖離率のようにトレンド系とオシレーター系に分類がされています。どれか1つを極めて使いこなすことも良いことですが、それぞれのテクニカル指標には長所もあれば、残念ながら短所も存在します。

このような指標1つ1つの短所を無くすことはできませんが、複数の指標を組み合わせることで、お互いの指標の短所を補うことができる場合があります。

そこで、この記事ではトレンド系指標の「移動平均線」で分かりやすくトレンドを追ってダマシを避けつつ、オシレーター系指標の「乖離率」でそのトレンドの勢いをみて売買サイン逃すことなく、利益を上げることができるよう、売買タイミングの判断方法を解説していきます。

売買タイミングの判断方法

まず、移動平均線乖離率を使って、どのように売買タイミングを判断するかということから解説していきます。

買いタイミングを見るには移動平均線

まず、株式投資の初心者が買いで利益を上げていくには、相場の上昇トレンドに沿って買い、株価がある程度上がったところで売るといった順張り(※1)スタイルが分かりやすく無難です。そこで、「移動平均線乖離率」を使う場合、買うタイミングを探すときは、トレンド系指標である移動平均線を使って判断します。

移動平均線で売買タイミングを判断する方法としては、「グランビルの法則(→詳細は記事へ)」があります。その中で買いの法則は4種類あり、1番目は底で買うもの、2番目と3番目は押し目買い(※2)をするもの、そして4番目は突っ込み買い(※3)するためのものでした。

ただ、4番目の法則は下落トレンドに逆らって買う逆張り(※4)スタイルとなりますので、初心者の方はまず比較的分かりやすい順張りスタイルの法則が出たときに買うタイミングをマスターしてください。

※1 順張り
株価が上昇傾向(上昇トレンド)にあるときに買い、株価が下落傾向にあるときに売るといった、「株価の方向(トレンド)に合わせて売買する」方法

※2 押し目買い
ある個所を株価の底と考え、その底値と近づいた状態、またはその底値を少し下回った状態で購入する方法

※3 突っ込み買い
株価が急落したときに、相場の反発の上げを狙って購入する方法

※4 逆張り
株価が急落したときに買ったり、株価が急騰したときに空売りするなど、「株価の方向(トレンド)に逆らって売買する」方法

売りタイミングの判断

これは、乖離率の「株価と移動平均線の乖離があまりにも大幅になった場合、それはその後必ず修正されて、株価と移動平均線はまた近づくという法則」に基づいて考えられています。(図参照)

そこで、売り時の判断にはオシレーター系指標の乖離率を使うことにします。

銘柄によって、また移動平均の計算期間の取り方によって、乖離率の判断範囲も異なってきます。そこで、自分の好みの期間のチャートに設定し、過去の株価から乖離率のグラフを作ってみて、乖離率がどの程度の範囲で動きやすいかを調べます。

ポピュラーな使用期間
5日・25日・75日・13週・26週

例えば、過去の乖離率の動きをみると、10%を超えることがほとんどなかったとしましょう。この場合、乖離率が10%を超えたら売買タイミング、というようにすればよいと考えられます。

売りタイミングを見るには乖離率

それでは、移動平均線乖離率を組み合わせて、売買タイミングを見る事例を1つ紹介しましょう。例として、エステー(4951)の2015年9月~2016年9月の日足に、25日移動平均線を引いたチャートを使います。

この期間の乖離率の分布を見ると、±5%以上を越していることはほとんどありません。そこで、乖離率が5%を超えた場合は乖離率が下がりだしたら売る、-5%を超えた場合は乖離率が上がりだしたら買う、という方法で、売買タイミングを判断します。ただし、グランビルの買い法則①~④が出た時点で乖離率が5%を上回っている時には、買わないことにします。

この期間のチャートで、グランビルの買い法則の①~④が出ているところを調べると、図に示したように買い1~6の6か所あります。

買い1→売り1や、買い4→売り4のように、比較的短期間で大きな利益を得られているところもあります。

やはり、移動平均線だけで見るとシグナルが遅かったり、乖離率だけで見るとシグナルが早すぎたりとズレが生じてしまいます。一番安いところで買って一番高いことろで売るというのは理想ですが、なかなかそうはいきません。2つの指標が売買シグナルを出したときは、注意深くチャートを見て売買ポイントを見極めましょう。

ただ、買い6以降のように、しばらく思う様に上昇せず、株価が買値を下回る場面が生じることもあります。この先の株価の変動が思うように指標から読めないときは、ずるずるとポジションを持ち続けるのではなく、事前に買った後に株価がなかなか上がらなかったり、下がってしまったりした場合にどうするかということも、売買の条件に入れておく必要があります。

例えば、「買い値から10%下がったら損切りをする」「買ってから3ヶ月経っても上がらないようなら手仕舞い」など自分なりに終わりを見つける条件を考えておくといいでしょう。

まとめ

このように2つの指標を組み合わせることによって、売買シグナルをさらに明確にとらえることが可能になります。この記事で解説した移動平均線乖離率でいえば、主に乖離率の指標を補完するために移動平均線が用いられています。

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