仕掛けるタイミングが一目瞭然!ストキャスティクスの正しい見方

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ストキャスティクスという名称は知っていても、テクニカル指標としての特徴、ストキャスティクスの正しい見方ができ、実践のトレードで活用できている方は少ないかもしれません。
そこで今回は、ストキャスティクスの計算式から、一般的に言われているストキャスティクスの間違った見方、利益を上げるための戦略、仕掛けのタイミングについて紹介していき、実践のトレードでストキャスティクスを使ったトレードをする際の参考にしていただける内容をお伝えします。

ストキャスティクスとは?

ストキャスティクスは、1950年代に米国のチャート分析家ジョージ・レーンによって考案されたオシレーター系のテクニカル指標です。

現在の価格が、ある一定期間のなかでどれくらい高いか、どれくらい安いかを相対的に示したものです。
その数値が大きければ上昇トレンドでありことを示し、数値が小さいと下降トレンドであることを示します。

ストキャスティクスは、
・%K
・%D
・S%D
3つの数値を使用します。
はじめに%Kが開発され、その後、%K動きを滑らかにした%Dが開発されました。その後さらに、%Dの動きを滑らかにしたS%Dが開発されました。
なぜ動きを滑らかにする改良が続いたのかというと、ストキャスティクスはとても反応が早い指標であるため、少し価格が上昇すると数値が大きくなり、少し価格が下降すると数値がと小さくなります。反応が早いということは長所でもありますが、騙しが多くなるため、その調整をするための改良が続きました。

そして、ストキャスティクスには%Kと%Dの2本を使う「ファーストストキャスティクス」と、%DとS%Dの2本を使う「スローストキャスティクス」があります。ファーストは、わずかな値動きにも敏感に反応しやすいため、短期トレードに向いていますが、ダマシも多いため注意が必要です。
スローはファーストに比べると緩やかであり、その分反応は遅くなりますが、ダマシも少なくなりますので、仕掛けのタイミングを判断する際は、スローを使った方が安全だと言えます。

重要な3つの計算式

ストキャスティクスの計算は、難しく思われがちですが、一つ一つの意味を確認することで、実は単純な計算式で成り立っているということが分かります。
それでは、%K、%D、S%Dの数値が表す意味と、それぞれの数値の関係性について紹介していきます。

%K

3つの数値の中で「%K」は、主役とされる数値であり、ある一定期間のなかで、現在の価格がどれくらい高いかを%で示したものです。

計算式
%K=(Cn‐Ln)/(Hn‐Ln)×100
Cn :当日数値
Hn :当日を含めた過去n日間の最高値
Ln :当日を含めた過去n日間の最安値
Cn-Ln :現在の価格とある期間の最安値の比較
Hn-Ln :ある期間の最高値と最安値の幅
×100 :パーセント表示に変換

この計算式によって、ある期間の値動きのなかで現在の価格が下から何%のところにあるかを示したものです。

%D

「%D」は、「%K」のX日移動平均線といえます。

計算式

%D=A/B×100

A:(当日終値‐直近n日間の最安値)のX日間合計
B:(直近n日間の最高値‐直近n日間の最安値)のX日間の合計
※Xは、通常3を使います。以下X=3として解説します。

当日終値‐直近n日間の最安値)の3日間合計 ⇒%Kにおける(C-Ln)の3日間合計
直近n日間の最高値‐直近n日間の最安値の3日合計 ⇒%Kにおける(Hn-Ln)の3日間合計
×100 ⇒パーセント表示に変換

%Dとは、%Kを3日間平均しただけの数値であることが分かります。
また、%Kと%Dを使うものをファーストストキャスティクスといいます。

S%D

「S%D」とは、%DのZ日間の移動平均線といえます。
※Zはほとんど3を使うため、以下Z=3として解説します。

計算式

S%D=%Dの3日移動平均

%Kの3日平均が%D、%Dのさらに3日平均がS%Dです。
そして、%DとS%Dをスローストキャスティクスといいます。

間違ったストキャスティクスの見方

ストキャスティクスについての情報は、ネットで検索して調べたり、投資関連の書籍にも記載されていますが、その情報の多くに間違った内容が記載されています。
以下のような間違ったストキャスティクスの見方があります。
・70(80)%以上が買われすぎで売りシグナル
・30(20)%以下が売られすぎで買いシグナル

先ほどの2つの条件に当てはめて実際のチャートを見てみると、シグナルが早く出すぎるため、上昇トレンドの初期で買われすぎ(売りシグナル)が出て、下降トレンドの初期に売られすぎ(買いシグナル)が出ているときがあります。
この期間の値動きでは、70(80)%以上が買われすぎで売りシグナル、30(20)%以下が売られすぎで買いシグナルという条件の見方では、2勝3敗の結果となりました。

利益を上げるための戦術

ストキャスティクスでは、前述のような間違った見方をされていることがあります。本来のストキャスティクスが持つ利益を上げるための有効的な使い方を理解し、正しい見方をすることで、実践のトレードで活用することができます。

そこで今回は、投資の学校で講師を務める“小次郎講師”流のストキャスティクスの使い方を紹介し、利益を上げるための戦術を作りましょう。

%KとS%Dを使った戦略
①ファーストでもスローでもなく、%KとS%Dを使います。

②%Kでは、ある一定期間のなかで、現在の価格がどれくらい高いかを判断します。
そして、%Kのパラメーターは、26日を使います。(※日足以外でも26日が有効)
通常5、9、14日等を使うことが多いですが、パラメーターが小さすぎると、わずかな変化で数値が動いてしまい、仕掛けのタイミングが上手く掴めません。
逆に、パラメーターが大きすぎると、売買のシグナルが多く出すぎてしまい、騙しも多くなってしまいます。パラメーターは、その銘柄の継続期間、自分自身のトレードスタイルに合わせて決めます。小次郎講師流では、26日というパラメーターを使用します。
そこで、小次郎講師流のストキャスティクスでは、

③S%Dは、騙しの少ないトレンドの転換を読み取ります。

利益を上げる戦術を構築するためには、パラメーターをどのように設定するかによって、ストキャスティクスを有効的に活用できるかできないかが決まります。

売買を仕掛けるタイミング

ストキャスティクスを使って利益を狙うための戦略として、%KとS%Dを使い、%Kのパラメーターは26日で設定するというところまで説明しました。
では、実際にチャート上にストキャスティクスを出したとき、どのサインを手掛かりに売買を仕掛ければ良いのかという、実践的な内容を解説します。

S%Dの方向転換を見極める

◇仕掛けの条件
・%Kが90以上で天井を付けた後、80を超えていたS%Dが80を割った時、売り場。
・%Kが10以下で底を付けた後、20を割り込んでいたS%Dが20を超えた時、買い場。

◇騙しの対策
・%KがS%Dと同じ方向を向いているということが仕掛けが成功する条件
・仕掛けた前後に%Kが明確に反転した場合は、仕掛け前なら仕掛けの中止。仕掛けた後なら、速やかに手じまう。
一度見送った%KとS%Dが見送った売買の方向に一緒に動き出したら、大きく上がった後で無い限り仕掛ける。

◇ロスカットのタイミング
・売りを仕掛けた後S%Dが再度80を超えたらすぐに手じまう。
・買いを仕掛けた後S%Dが再度20を割ったらすぐに手じまう。
・値幅でのロスカットも同時に設定する。

◇再エントリーのタイミング
・売りをロスカットした後、再度S%Dが80を割れたら、再度売りで入る。
・買いをロスカットした後、再度S%Dが20を超えたら、再度買いで入る。
※だまし対策、ロスカットは同じ。

急騰トップ、急落ボトム

◇仕掛けの条件
・%Kが90から10まで一気に下落したにもかかわらず、S%Dが20を割らずに上昇してきたとき、買い場。(急落ボトム)
・%Kが10から90まで一気に上昇したにもかかわらず、S%Dが80を超えずに下降してきたとき、売り場。(急騰トップ)

◇騙しの対策
・%KがS%Dと同じ方向を向いているということが仕掛けが成功する条件。
・仕掛けた前後に%Kが明確に反転した場合は、仕掛け前なら仕掛けの中止。仕掛けた後なら、速やかに手じまう。

◇ロスカットのタイミング
・買いを仕掛けた後S%Dが20を割ったらすぐに手じまう。
・売りを仕掛け後S%Dが80を超えたらすぐに手じまう。
・値幅でのロスカットも同時に設定する。

これらの条件を実際のチャートに当てはめて考えると、上げ下げを繰り返しながら、売りシグナルの後に下降トレンドが、買い場の後に上昇トレンドが発生しているのが分かります。この期間の値動きでは、条件に当てはまった時、5勝0敗となりました。

まとめ

今回は、ストキャスティクス一体どのようなテクニカル指標であり、どんな特徴があるのか。そして、実際に利益を上げるためにストキャスティクスを使うときのポイントについて紹介しました。

ストキャスティクスの使い方・見方については、ネットや書籍には誤解を招くような情報が本当にたくさん記載されています。

ストキャスティクスの計算式は、一見複雑そうですが、一つ一つの意味を理解すれば単純な計算式だということに気付くことができます。
ストキャスティクスを使った戦略的なトレードをする際の参考にしてください。

(※この記事で紹介している方法は、投資の学校が提供する小次郎講師の講義を元にしています。)

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